Merhaba Misafir

Altın fiyatı günlük getirilerinin yapay sinir ağları algoritması ve Markov zincirleri modelleri ile tahmini

PDF

Son on yılda altın fiyatları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Literatürdeki ilgili çalışmalar yapay sinir ağları algoritması ve Markov zincirleri modellerinin altın piyasası gelecek tahmininde oldukça iyi sonuçlar ürettiklerini göstermektedir. Bu çalışmada yapay sinir ağları algoritması ve Markov zincirleri modellerinin güçlü yönleri birlikte kullanılarak altın fiyatlarının günlük getirileri tahmin edilmiştir. Tahmin süreci, iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada altın fiyatlarının günlük getirileri, en iyi tahmin performansına sahip yapay sinir ağları algoritması ile tahmin edilmiştir. İkinci aşamada ise yapay sinir ağlarından elde edilen tahmini altın getirileri üzerinden yüksek dereceden Markov zincirleri geçiş olasılıkları matrisleri hesaplanmıştır. Tahmin, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden Markov zincirleri modelleri ile yapay sinir ağları algoritması birlikte kullanılarak yapılmıştır ve uygulanan tahmin yöntemi sonucunda altın fiyatları getirilerinin gelecek tahmininde %70’i bulan başarı sağlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi